买破车,发大财

之前看到一句话,说如果从92年开始一直买国足输球,现在的收益可以达到四百多万,这显然是个段子。但是我不禁想到,如果这个赛季买切尔西不胜,收益情况如何呢?

为什么选切尔西?因为作为英超卫冕冠军,这个赛季的切尔西实在是令人大跌眼镜,16轮联赛过后仅积15分排名第16。状态之差,令人汗颜。稍微能和他媲美的,可能也就是去年的多特蒙德了。

于是我就收集了一些数据,准备计算一下收益。

数据方面,我统一用的是Bet365的欧盘数据,包括首先是赔率(初始赔率),和胜平负概率(最新概率)。

为什么选Bet365,因为Bet365是斯托克城的胸前广告赞助商,今年的斯托克城很有趣,前场阿瑙托维奇,博扬,沙奇里,阿费莱四个拿过欧冠的技术男,中后场一帮暴力男,在主教练休斯的调教下,竟然踢得有声有色,积分逼近欧战区。所以忍不住对Bet365多看两眼。 

数据如下:

然后是策略方面,我主要想到两方面,一个每轮投注比例固定,这又能分成保守型和激进型。另一个方面是每轮投注比例根据胜平负调整,即用凯利公式计算投注金额。

具体如下:

策略A静态保守,每轮买100元:

初始金额为3800元,每轮买100元,其中50元买切尔西战平,另外50元买切尔西输球。英超比赛一共38轮,正好用完这3800元。 

策略B静态激进:

为了和策略A在同一初始资金条件下进行比较,这里也把策略B的初始资金为3800元,每轮拿出总余额的50%的自己投注,其中25%买切尔西战平,另外25%买切尔西输球。

策略C凯利:

初始金额为3800元,每轮根据凯利系数,决定投注金额。投注金额一半买切尔西战平,另一半买切尔西输球。不过计算凯利公式中的b,即获胜回报,我使用的是(战平赔率+输球赔率)*0.5

策略清楚了之后开始回测。

首先是“每轮买100”:

然后是“每轮买50%”


最后是“凯利”:

三个策略的折线图如下:

从以上数据来看,每轮买50%无疑能带来最大的收益,事实上,根据切尔西前16轮的赛果,把静态激进策略的买入比例修改为52.27%,能获得最高66069.20元的收益。

但是切尔西毕竟是强队,现在这支切尔西和上赛季相比,人员变化不大,万一切尔西猛然苏醒,豪取三连胜,以上三个策略会有怎么样的表现呢?这里假设最近三轮切尔西对阵热刺,伯恩茅斯和莱斯特城都获胜,而不是一平两负(这对去年那支切尔西来讲,绝对不是天方夜谭)。让我们来看看三个策略的表现(依然使用之前的数据)。

首先是“每轮买100(压力测试版):

然后是“每轮买50%”(压力测试版):


最后是“凯利(压力测试版):

以下是压力测试版的折线图。

 

不出所料,静态激进的“每轮买50%”策略回撤得很深,静态保守的“每轮买100元”策略还能守住盈利。“凯利”策略也出现了跌破了成本。 

最后让我们来看一下策略指标的比较:

备注:计算夏普比率时,我使用了年化3%作为无风险利率。

在实际情况下,使用“凯利”策略时,单位标准差能获取最高的超额收益。在压力测试中,也能稍微控制下回撤,是个不错的策略,但是联赛只进行了16轮,数据太少,实际效果有待进一步观察。

“每轮买50%”策略的标准差太大,大起大落,适合风险偏好者。

“每轮买100元”策略的标准差太小,从折线图上看,跟死人的心电图一样,波澜不惊。在压力测试下,夏普比率还变成了负数。如果你是风险厌恶者的话,可以考虑下这个策略。

Update

1.     这篇文章是周三开始写的,写到一半,鸟叔就下课了。所谓换帅如换刀,基本上现在再买切尔西不胜就意义不大了。

2.     但是我还是决定把文章写完,我考虑的是万一莫耶斯接手切尔西,我还可以继续执行买切尔西不胜的策略,万一是罗杰斯接手切尔西,我可以加倍资金买切尔西不胜。。。

3.     结果文章快写完的时候,切尔西官宣希丁克为主帅了。。。

4.     我写这篇文章最大的感受就是,这赛季阿森纳怎么会输给切尔西的?!

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